Алгоритмические торговые модели

       Изучение исторического аспекта эволюции алгоритмической торговли, ее основные характеристики и предназначения. Определение основных преимуществ внедрения автоматизированных торговых систем, а также этапов создания автономных торговых роботов. Изучение основных недостатков и рисков от использования алгоритмических систем. Важным аспектом данной части является вопрос законодательного регулирования алгоритмической торговли, как в Российской Федерации, так и на зарубежных рынках (в частности, на рынке США, как наиболее крупном рынке, в том числе и для алгоритмической торговли). В заключении вводной части программы осуществляется знакомство с функционалом платформы TradingView, ее основных функций, инструментов и способов анализа информации. Рассматриваются основные функции работы с графиком на TradingView и настройкой визуального оформления панели.

       В основе блока стоит знакомство с основной функцией для написания индикаторов на TradingView, а именно “indicator”, какие параметры принимает, как работает и что показывает, а также дается полное объяснение основных проблем, с которыми можно столкнуться при написании индикаторов на TradingView. Изучение основных и самых популярных индикаторов на TradingView с написанием их кода, а именно: RSI, SMA/EMA, Bollinger Bands. Рассматриваются способы вызова данных с закрытыми индикаторов и анализ работы с массивами данных для построения индикаторов на TradingView

       Основа блока состоит из анализа функции “strategy”, ее отличие от “indicator”, а также рассматриваются основные и дополнительные переменные с их особенностями. На основе базовой стратегии рассматриваются основные результаты стратегии их интерпретация и пояснение. На основе индикаторов, написанных в прошлом блоке, строятся стратегии и анализируются их результаты для выявления положительных и отрицательные сторон.

       В данном блоке рассматриваются более сложные концепции построения индикаторов, данные которого используются со сторонних систем, а также анализируются индикаторы, которые наиболее часто используются в области ончейн аналитики. Рассматриваются принципы написания скриптов для построения динамичных таблиц и вызова функций “alert”

       В продвинутых стратегиях используются принципы выставления заявок stop-loss и take-profit, выставление нескольких заявок одновременно, а также для дальнейшего применения функционала TradingView рассматривается авторский способ построения и тестирования стратегий через индикатор для решения проблем, с которыми можно столкнуться при написании стратегий классические способом.

       В данном блоке приводиться практические примеры открытия заявок на биржах Binance и ByBit в секции фьючерсных торгов, рассматриваются основные преимущества и недостатки такой автоматизации. Также рассматривается способ отправки уведомлений в Telegram через webhook. Самая главная часть — это написание автоматизированного торгового алгоритма на спотовом рынке на бирже ByBit без использования статичного IP адреса, но с применением Yandex Cloud Functions, а также пишется код, на основе которого создается удаленное статичное подключение к бирже Binance для выставления заявок через сервер и также регулирование торгового робота с использованием таких программ/сайтов как: ngrok, beget.

       В данном блоке рассматриваются основы портфельной теории Марковица, способы сбора данных с таких сайтов как: CoinMarketCap. На основе полученных данных строится эффективная граница со всеми возможными данными, которые формируются при ее построении для удобства анализа и принятии решения. Также рассматривается принцип и способ построение capital market line (CML). Все это осуществляется с использованием функционала программы Visual Studio Code, а также языком программирования Python.

       Рассматриваются основные стратегии и методы торговли, которые чаще всего автоматизируются для упрощения и сокращения ошибок ручной торговли. Рассматриваются три подхода к арбитражной торговле с практическими примерами и кодами на TradingView и анализируются основные недостатки и ограничения арбитражных торговых стратегий в условиях реальной торговли.