Модуль 1. "Введение в арбитраж. Арбитраж как торговля раздвижкой"
- Базовые понятия арбитража. Безрисковость позиции арбитражера. Рынки, на которых работают профессиональные трейдеры-арбитражеры. Цены, графики и наглядное отображение арбитража. Корреляция инструментов в арбитраже. Хэджирование индекса инструментами, входящими в этот индекс. Общий алгоритм арбитража.
- Справедливая раздвижка. Результаты движения раздвижки. Влияние цены самих инструментов на раздвижку. Примеры взаимодействия арбитражной торговли и раздвижки. Оценка справедливой раздвижки для конкретного набора инструментов.
Модуль 2. "Бид и оффер. Стакан котировок. Виды арбитража"
- Базовые понятия в арбитражной торговле, примеры сделок, закономерности, позволяющие получить наиболее эффективный результат от арбитража. Рыночная и лимитная раздвижка. Биржевой стакан котировок. Спецификация торговых инструментов на бирже, параметры инструментов на Московской бирже, основные и сокращенные коды контрактов. Значения параметров, которые необходимо знать и уметь применять для корректной настройки арбитражного робота при торговле. Роль стаканов котировок инструментов арбитражных пар для настройки рабочих объемов арбитражного робота.
- Спотовый (классический) арбитраж. Формула для определения расчетной цены фьючерса относительно стоимости базового актива. Парный трейдинг (статистический арбитраж). Индексный арбитраж. Календарные спреды. Арбитраж с опционами. Опционные стратегии. Сроки исполнения контракта (экспирации) по фьючерсам. Роль арбитражного робота.
Модуль 3. "Параметры инструментов. Понятие «маркет-дата»"
- Параметры инструментов и их влияние при выборе арбитражных пар. Спред в стакане котировок. Объемы в стакане котировок. Маржинальная торговля.
- Инфраструктурные риски. Пример универсальной схемы подключения к Московской Бирже и пример схемы подключения через размещения оборудования в зоне коллокации. Влияние скорости обработки торговых сигналов на эффективность арбитражной торговли. Маркет-дата. Особенности маркет-даты на Московской бирже.
Модуль 4. "Анализ волатильности раздвижки. Выбор главного инструмента арбитражной торговли"
- Отклонения раздвижки от среднего значения за определенный период. “Резиновое” и “пластилиновое” поведение раздвижки. Поведение раздвижки к моменту экспирации. Влияние скорости обработки торговых сигналов на эффективность арбитражной торговли. Увеличение эффективности и снижение рисков, связанных с временными задержками. Использование маркет-даты в арбитражной торговле.
- Определение главного инструмента в «классическом» арбитраже. Торговое расписание: когда торговать на бирже наиболее эффективно.
Модуль 5. "Торговля на арбитражном роботе"
- Компания "Викинг" и арбитражный трейдинг. Краткое описание робота. Функционал. Основные блоки. Веб-интерфейс робота «Викинг» и авторизацию с выбором роли. Доступные роли. Меню с выбором Виджетов. Отображение портфелей. Содержание таблицы Robot table. Технические настройки робота. Активизация нужных подключений к бирже для получения маркетдаты и необходимые транзакционные подключения.
Модуль 6."Настройка портфелей"
- Настройка портфелей на демо-роботе. Добавление инструментов, параметров объемов и цены в торговых парах. Настройка портфелей
- Заполнение поля Name портфеля. Выбор финансовых инструментов для работы портфеля. Отображение инструмента в окне Portfolio securities. Добавление второго инструмента. Описание настроек торговых инструментов. Фиксация объема хеджирования арбитражной позиции исходя из спецификации конкретного фьючерсного контракта и размера лота торгуемого инструмента. Параметры On buy и Is first. Ratio sign.
Модуль 7. "Описание типов алгоритмов торговых портфелей"
- Параметры портфеля. Параметры, которые задаются отдельно для каждого из инструментов портфеля - Параметры инструментов портфеля. Параметры уведомлений для всего портфеля. (Notifications). Параметры позиций по инструментам и параметры позиций по валютам.
- Tип торгового алгоритма портфеля. Тип торговли, который используется при расчете цен Sell/Buy, Price_s/Price_b. Тип определения цены инструмента.
Модуль 8. "Настройка параметров робота для торговли"
- Lim sell / lim buy, объемы на сделку, коэффициенты К, тейк-профит, антиспам, уведомление на события, добавление формул. Контроль позиций финансового результата. Графический интерфейс робота. Money-менеджмент.
- Trading signal shift - группа параметров, отвечающих за создание арбитражного канала. Торговля по расписанию.
- Формула параметра, используемого для подсчета финансового результата. Выбор конкретного портфеля для анализа данных торговли. Контроль позиций и финансового результата по портфелю. Формула параметра, используемого для подсчета финансового результата. Формулы предполагаемого финансового результата портфеля с учетом и без учета комиссии.
- Настройка параметров робота для торговли: Lim_Sell, Lim_Buy, Volumes, v_min/v_max, v_out_left/v_out_right . Рассчет Delta - минимальное отклонение Price_s и Price_b от цены выставленной заявки на продажу или покупку, при превышении которого необходимо переставить котируемую заявку по Is first инструменту (при включенном режиме Quote). Окно настроек портфеля при использовании формул. Создание арбитражного канала с настройками коэффициентов К1 и К2. Расчет финансового результата предполагаемого портфеля.
Мудль 9. "Дневник трейдера"
- Настройка системы взаимодействия торгового робота VIKING и сопутствующих его работе ресурсов. Алгоритм работы с сайтом Московской Фондовой Биржи. Учет всех необходимых торговых параметров. Дневник Трейдера.
Модуль 10. "Детальная параметризация робота"
- Блок Securites: характеристика is first, SLE, TE, Curpos. Блок Volums, Trading signals shift, о параметрах Quote, Overlay. Торговые инструменты на платформе Viking LABS. Первичный расчет торгового объема. Определение Уровня Входа и Выхода из Позиции при помощи платформы Astras. Запуск Торгового Алгоритма.
- Настройка и регистрация на Viking LABS. Настройка вкладки “Справедливая раздвижка”. Управляющий элемент «Столбцы». Расчет торгового объема для входа в позицию. Формулы расчетов набор и сброса позиции на примере Сбербанка. Уровни входа и выхода из Позиции. Визуализация на графиках справедливой раздвижки. Изучение блоков TRADING SGNALS, POSITIONS LIMITS, TRADING SIGNALS SHIFT и их взаимодействие на роботе.
Модуль 11. "Классический арбитраж. Определение уровней торговли и их визуализация"
- Классический (сводимый арбитраж). Торговля в шорт. Определение максимального количества лотов портфеля с учетом плеча брокера. Определение minTP. Данные для анализа раздвижки (Финам, Робот, Tradingview, Astras). Пример расчета уровней в Exel.
Модуль 12. "Расчет позиции и учет риск-параметров рынка. Виды арбитража на роботе «Викинг». Кабинет трейдера"
- Расчет позиции на реальном счете с учетом рыночного риска НКЦ, ГО. Учет риск-параметров Фьючерсной ноги. Гарантийное обеспечение. Виды арбитража на роботе «Викинг»: календарный арбитраж, парный трейдинг (статистический арбитраж), арбитраж вечный, фьючерс-квартальный фьючерс. Кабинет трейдера, подготовка к выходу на реальный счет.
