Методология CSA17

На сегодняшний день финансовые индексы стали одними из главных инструментов анализа рынка, позволяющих путем обобщения множества несоизмеримых разрозненных показателей получить полную и оперативную информацию о направлениях движения целых отраслей и сегментов. Ввиду развития современных технологий на рынке появляются новые финансовые инструменты, оценка который затрудняется отсутствием профессиональных методик анализа, учитывающих их специфику. Ответом на растущую заинтересованность участников к цифровым активам стало появление соответствующих индексов. Однако их методики нельзя назвать безупречными в виду того, что колебания котировок зачастую свидетельствуют лишь о высоко спекулятивном характере новых инструментов. Решение данной проблемы было найдено в оценке не только основных биржевых показателей, но и общих настроений на рынке. Сочетание сентимент-анализа и машинного обучения позволило сформировать новостной коэффициент, который лег в основу разработанного индекса оценки криптовалют. Сформированная методика расчета обеспечила прогнозный характер предложенного индекса, что удовлетворяет потребность инвесторов в формировании инвестиционного портфеля с наибольшей доходностью и возможностью доступа к непрерывному мониторингу определенных групп криптовалют. 

В виду стремительного развития рынка, гибкость криптовалютного индекса является важнейшим условием. С одной стороны, необходимо обеспечить предельную достоверность отражения текущей ситуации на рынке, и с другой стороны, индекс должен позволять пользователям формировать инвестиционный портфель, основываясь на стабильном и прозрачном составе корзины криптовалют, причем состав корзины не должен меняться слишком часто. Анализ динамики развития криптовалютного рынка показал, что на текущем этапе наиболее целесообразно осуществлять пересмотр корзины каждые 15-20 дней. Придерживаясь названия индекса, мы пересматриваем корзину каждые 17 дней. Для того, чтобы избежать существенных колебаний значения индекса при изменении состава корзины, по аналогии с индексом Доу-Джонсона, мы применяем так называемый "divisor". 

Снимок экрана 2019-08-06 в 12.44.45.png