Деятельность Лаборатории

​​​​

Текущие задачи Лаборатории «Томсон Рейтер»

Лаборатория предлагает студентам, преподавателям, научным работникам Финансового университета доступ к огромному массиву данных, отраслевым и корпоративным отчетам, котировкам ценных бумаг, аналитике, финансовым новостям.

Лаборатория создана для обеспечения учебно-научных департаментов Финансового университета технической и методической поддержкой учебного процесса с использованием системы Thomson Reuters Eikon.

Лаборатория тесно сотрудничает и предполагает продолжение этого сотрудничества с московским подразделением компании Thomson Reuters​ (коммерческие международные сертифицированные семинары разных уровней сложности и по различным видам деятельности).

Лаборатория дополнительно оснащена профессиональным математическим пакетом MATLAB*, который позволяет координировать и проводить количественные исследования с использованием многомерных массивов финансово - экономических данных. MATLAB позволяет имп​ортировать данные из системы Thomson Reuters Eikon, и, затем, проводить научные разработки и создавать учебные материалы по самым передовым мировым стандартам.

*MATLAB («Matrix Laboratory») — пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, реализованный​ в этом пакете. Пакет используют более миллиона экономистов, инженеров и научных работников.

 

Возможности Лаборатории «Томсон Рейтер» для профессионалов​

В Лаборатории представлена возможность:

  • осуществлять анализ исторических и прогнозных данных по финансовым инструментам;
  • анализировать и сопоставлять динамику тенденций и взаимосвязей с течением времени;
  • изучать взаимосвязи и взаимозависимости между временными рядами данных с помощью настраиваемого приложения для построения графиков и диаграмм;
  • строить автоматически обновляющиеся модели посредством выгрузки и последующей​ работы с данными в пакетах MATLAB и Microsoft Office;
  • моделировать кривые доходности, в том числе на историческую дату и анализировать спреды по портфелям облигаций относительно кривых.

​Данные, доступные в системе Thomson Reuters Eikon:

  • временные ряды по макроэкономике (длиной не менее 6 000 000 значений​);
  • исторические временные ряды по торгам финансовыми инструментами и сырьевыми товарами на российских и зарубежных финансовых рынках, включая: акции, облигации и другие ценные бумаги, валюты, индексы и другие индикаторы финансовых рынков, фьючерсы и опционы;
  • сведения о ценных бумагах и индикаторах российских и зарубежных рынков;
  • сведения о фондовых индексах за 25-летний период;
  • товарные рынки: спотовые цены, основные индексы.

 

 Некоторые результаты ​деятельности Лаборатории «Томсон Рей​тер»​

  • организованы курсы повышения квалификации для преподавателей «Потенциал и инструментарий применения системы Thomson Reuters в учебной и научной деятельности» (24 часа);
  • читается серия лекций для преподавателей, аспирантов, студентов Финансового университета сотрудниками московского подразделения компании Thomson Reuters с вручением сертификатов после сдачи экзаменов;
  • внедряются программные продукты, расчеты, исп​ользующие возможности системы Thomson Reuters Eikon, в преподавании специальных дисциплин Департамента финансовых рынков и банков;
  • отмечается востребованность системы Thomson Reuters:  еженедельно в работу вклю​чается 5 новых пользователей - студентов и преподавателей.


 Мероприятия по внедрению функционала системы Thomson Reuters Eikon в преподавание учебных дисциплин

  • Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка на основе международных стандартов финансовой отчетности (проф. Н.Э. Соколинская),
  • Банковское дело (проф. Н.Э. Соколинская, доц. Е.И. Мешкова),
  • Инвестиционная банковская деятельность (проф. Н.Э. Соколинская, проф. М.Х. Халилова, доц. Е.П. Шаталова),
  • Корпоративные финансы (проф. Е.А. Федорова),
  • Макроэкономический анализ банковской сферы (доц. И.Е. Шакер),
  • Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы (доц. С.С. Матвеевский),
  • Международная практика оценочной деятельности (доц. С.Ю. Богатырев),
  • Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (доц. Е.А. Оглоблина),
  • Мультипликаторы системных рисков финансово-кредитной сферы (доц. И.Е. Шакер)
  • Научно-исследовательский семинар (проф. Б.Б. Рубцов, проф. Е.А. Федорова),
  • Поведенческие финансы (доц. С.Ю. Богатырев),
  • Производные финансовые инструменты (доц. Е.Р. Безсмертная, ст. пр. А.Ю. Михайлов),
  • Технический анализ (доц. С.И. Тараканов),
  • Управление финансовыми инвестициями (проф. Е.А. Федорова),
  • Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики (проф. М.А. Абрамова),
  • Финансовые рынки (проф. К.В. Криничанский, проф. Б.Б. Рубцов),
  • Финансы (доц. М.Л. Дорофеев).​